単純に 球/sphere モデルをMoveなどのトランスポーズで整えればいいのでは？

ZSphereはLightBoxにはありませんよ？(ZSphereの保存データの場合設定したファイル内にあるのでFileタブからOpne又はSaveで確認しましょう)
Toolタブから選択しからZSphereするほかないですよ。

ZSphereで骨組みを作りプレビューすると、
骨組みというのはZSphereで作った形状ということですね？プレビューはあくまでスカルプト作業できる状態のモノしか表示できないかと思います。
ZSphere状態で画像が欲しいのならスクリーンショットでしか無理だと思いますよ？

もしかしたらブラシサイズ大きいのかも知れませんね
ブラシサイズを小さくしたら表面だけマスクできませんか？

中の空洞や周りはスカルプトしませんよね？
スカルプトしたい部分(表面)と,したくない部分(主に中)をマスク等でそれぞれポリグループに分ければ、DynaMeshの埋まりを回避できると思います！
(スカルプトしたくない部分のポリグループを隠してDynaMesh)

@kentarou
読み込んだ後にDynaMeshをすれば良いのではないでしょうか